কিভাবে Binance এ একটি ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট করবেন
আপনি কি মনে করেন যে বাজার সম্পর্কে আপনার দুর্দান্ত ধারণা রয়েছে তবে আপনার তহবিলের ঝুঁকি না নিয়ে কীভাবে এগুলিকে পরীক্ষা করতে হবে তা জানেন না? কীভাবে ব্যবসায়ের ধারণাগুলির ব্যাকস্ট করতে হয় তা শেখা হ'ল একটি ভাল নিয়মতান্ত্রিক ব্যবসায়ীর রুটি এবং মাখন।
ব্যাকস্টেস্টের অন্তর্নিহিত ভিত্তিটি হ'ল অতীতে যা কাজ করেছিল তা ভবিষ্যতে কাজ করতে পারে। তবে আপনি কীভাবে এই কাজটি করে চলেছেন? এবং ফলাফলগুলি কীভাবে মূল্যায়ন করা উচিত? আসুন একটি সাধারণ ব্যাকটেস্টিং প্রক্রিয়াটি শুরু করি।
ব্যাকস্টেস্টের অন্তর্নিহিত ভিত্তিটি হ'ল অতীতে যা কাজ করেছিল তা ভবিষ্যতে কাজ করতে পারে। তবে আপনি কীভাবে এই কাজটি করে চলেছেন? এবং ফলাফলগুলি কীভাবে মূল্যায়ন করা উচিত? আসুন একটি সাধারণ ব্যাকটেস্টিং প্রক্রিয়াটি শুরু করি।
ভূমিকা
ব্যাকটেস্টিং আপনার নিজস্ব চার্টিং এবং ট্রেডিং কৌশল বিকাশের অন্যতম মূল উপাদান। এটি tradতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি সিস্টেম দিয়ে অতীতে সংঘটিত ট্রেডগুলির পুনর্গঠন করে সম্পন্ন হয়েছিল। ব্যাকস্টেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি আপনাকে বিনিয়োগের কৌশল কার্যকর কিনা সে সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া উচিত।
আমরা আরও কিছু করার আগে, আপনি যদি নিজের কৌশলগুলিকে ব্যাক করতে চান তবে বিনান্স ফিউচার এটি করার জন্য দুর্দান্ত জায়গা। আপনি যদি প্ল্যাটফর্ম থেকে historicalতিহাসিক ডেটা অ্যাক্সেস পেতে চান, দয়া করে এই আবেদন ফর্মটি পূরণ করুন।
ব্যাকস্টেটিং কী?
প্রথমত, যদি আপনি ব্যাকস্টেস্টিং কী তা সম্পর্কে গভীরতর ডুব পেতে চান তবে ব্যাকস্টেস্টিং কী তা আমাদের নিবন্ধটি পড়ুন।
সংক্ষেপে, ব্যাকস্টেস্টিংয়ের মূল উদ্দেশ্যটি আপনার ট্রেডিং আইডিয়াগুলি বৈধ কিনা তা আপনাকে দেখানো। কৌশল কীভাবে সম্পাদন করবে তা দেখতে আপনি অতীত বাজারের ডেটা ব্যবহার করেন। কৌশলটি দেখে মনে হচ্ছে এটির সম্ভাবনা রয়েছে, এটি সরাসরি ব্যবসায়ের পরিবেশে কার্যকরও হতে পারে।
ব্যাকস্টেস্ট করার আগে কী করবেন
আমরা ব্যাকটেস্টিং উদাহরণ দিয়ে শুরু করার আগে, এমন কিছু আছে যা আপনাকে নির্ধারণ করা উচিত। আপনি কী ধরণের ব্যবসায়ী তা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আপনি কি বিচক্ষণ বা নিয়মতান্ত্রিক ব্যবসায়ী?বিচক্ষণমূলক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত ভিত্তিক - ব্যবসায়ীরা কখন প্রবেশ করবে এবং প্রস্থান করবে তার জন্য নিজস্ব রায় ব্যবহার করে। এটি একটি অপেক্ষাকৃত শিথিল এবং উন্মুক্ত-কৌশল, যেখানে বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত ব্যবসায়ীদের শর্তগুলি মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। যেমনটি আপনি প্রত্যাশা করেছিলেন, কৌশলটি কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত না হওয়ার কারণে বিচক্ষণতার সাথে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে ব্যাকস্টেস্টিং কম প্রাসঙ্গিক।
অবশ্যই এটির অর্থ এই নয় যে আপনি যদি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হন তবে আপনার ব্যাকটেস্ট বা কাগজের বাণিজ্য মোটেই উচিত নয়। এটির অর্থ হ'ল ফলাফলগুলি অন্য মামলার মতো নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।
সিস্টেমেটিক ট্রেডিং আমাদের বিষয়ে আরও প্রযোজ্য। সিস্টেমেটিক ব্যবসায়ীরা এমন ট্রেডিং সিস্টেমে নির্ভর করে যা কখন প্রবেশ করবে এবং প্রস্থান করবে ঠিক সেগুলি সংজ্ঞায়িত করে এবং বলে tells কৌশল কী তা নিয়ে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও এন্ট্রি এবং প্রস্থান সংকেত কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হয়। আপনি একটি সাধারণ পদ্ধতিগত কৌশল হিসাবে ভাবতে পারেন:
- যখন A এবং B একই সময়ে ঘটে তখন একটি ব্যবসায় প্রবেশ করান।
- এক্স এর পরে যখন হয়, বাণিজ্য থেকে প্রস্থান করুন।
কিছু ব্যবসায়ী এই পদ্ধতির পছন্দ করেন। এটি বাণিজ্য থেকে আবেগগত সিদ্ধান্তগুলি নির্মূল করতে পারে এবং একটি ব্যবসায়ের ব্যবস্থা লাভজনক বলে আশ্বাসের যুক্তিসঙ্গত ডিগ্রি সরবরাহ করতে পারে। অবশ্যই, এখনও কোন গ্যারান্টি আছে।
এজন্য আপনার সিস্টেমে কখন নির্দিষ্ট অবস্থানগুলি প্রবেশ করতে বা প্রস্থান করতে হবে তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কৌশলটি যদি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত না হয় তবে ফলাফলগুলিও বেমানান। আপনি যেমনটি আশা করতে পারেন, এই ধরণের ট্রেডিং শৈলী অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের সাথে আরও জনপ্রিয় popular
সেখানে ব্যাকটেস্টিং সফ্টওয়্যার রয়েছে যা আপনি যদি স্বয়ংক্রিয় ব্যাকস্টেটিং করতে চান তবে কিনতে পারবেন। আপনি নিজের ডেটা ইনপুট করতে পারেন এবং সফ্টওয়্যারটি আপনার জন্য ব্যাকস্টেটিং করবে। তবে, এই উদাহরণে, আমরা একটি ম্যানুয়াল ব্যাকস্টেস্টিং কৌশল গ্রহণ করব। এটি আরও কিছুটা সময় নেবে, তবে এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।
কিভাবে একটি ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট
আপনি এই লিঙ্কটিতে একটি Google পত্রক স্প্রেডশিট টেম্পলেট খুঁজে পেতে পারেন। এটি একটি প্রাথমিক টেম্পলেট যা আপনি নিজের তৈরি করতে একটি প্রাথমিক পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এটি আপনাকে ব্যাকস্টেস্টিং শীটে কী তথ্য থাকতে পারে তার একটি সাধারণ ধারণা দেয়। কিছু ব্যবসায়ী এক্সেল ব্যবহার করতে বা পাইথনে কোডিং করতে পছন্দ করবেন - এখানে কঠোর নিয়ম নেই। আপনি এটির জন্য দরকারী মনে করতে পারেন এমন আরও অনেক ডেটা এবং অন্য যে কোনও কিছু যুক্ত করতে পারেন।
| তারিখ | বাজার | সাইড | প্রবেশ | ক্ষতি বন্ধ করুন | মুনাফা নিতে | ঝুঁকি | পুরষ্কার | পিএনএল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 |
বিটিসিইউএসডি |
দীর্ঘ |
,000 18,000 |
, 16,200 |
21,600 ডলার |
10% |
20% |
3600 |
| 12/09 |
বিটিসিইউএসডি |
সংক্ষিপ্ত |
$ 19,000 |
, 20,900 |
, 13,300 |
10% |
30% |
-1900 |
সুতরাং, আসুন একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট। আমাদের ধারণাটি এখানে:
- আমরা একটি সোনার ক্রস পরে প্রথম দৈনিক কাছাকাছি একটি বিটকয়েন কিনতে। 50-দিনের চলন গড় 200-দিন চলমান গড়ের উপরে গেলে আমরা একটি সোনার ক্রস বিবেচনা করি।
- আমরা একটি ডেথ ক্রসের পরে প্রথম দৈনিক বন্ধে একটি বিটকয়েন বিক্রি করি। 200-দিনের চলন্ত গড় 50 দিনের চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করলে আমরা একটি ডেথ ক্রস বিবেচনা করি।
আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কৌশলটি বৈধ যেখানে আমরা সময়সীমাটিও সংজ্ঞায়িত করেছি। এর অর্থ 4 ঘন্টা চার্টে সোনালি ক্রস হয়ে গেলে আমরা এটিকে বাণিজ্য সংকেত বিবেচনা করব না।
এই উদাহরণের খাতিরে, আমরা কেবল 2019 এর শুরু না হওয়া অবধি সময়কাল ফিরে দেখব However তবে, আপনি যদি আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল পেতে চান তবে আপনি বিটকয়েনের দাম ক্রিয়ায় আরও কিছুটা পিছনে ফিরে যেতে পারেন।
এখন, আসুন দেখুন এই ব্যবস্থার সময়কালে কী ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়েছিল:
- @ ~ $ 5,400 কিনুন
- @ ~ 9,200 বিক্রয় করুন
- @ ~ 9,600 কিনুন
- @ ~, 6,700 বিক্রয় করুন
- @ ~ 9,000 কিনুন
চার্টে আমাদের সংকেতগুলি কীভাবে আবৃত দেখায় তা এখানে:
সুবর্ণ ক্রস-ডেথ ক্রস কৌশল। সূত্র: ট্রেডিং ভিউ
আমাদের প্রথম বাণিজ্যটি প্রায় 3800 ডলার মুনাফায় পরিণত হত, যখন আমাদের দ্বিতীয় বাণিজ্যের ফলে প্রায় 2900 ডলার ক্ষতি হয়েছিল। এর অর্থ আমাদের উপলব্ধি হওয়া পিএনএল বর্তমানে $ 900 ডলার।
আমরা একটি সক্রিয় বাণিজ্যেও আছি, ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় re 9000 অবাস্তবিত মুনাফা রয়েছে। যদি আমরা আমাদের প্রাথমিকভাবে সংজ্ঞায়িত কৌশল অবলম্বন করি, পরবর্তী মৃত্যুর ক্রস যখন ঘটে তখন আমরা এটিকে বন্ধ করব।
ব্যাকটেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি মূল্যায়ন করা
তো, এই ফলাফলগুলি কী দেখায়? আমাদের কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারে, তবে এটি এখনও পর্যন্ত অসামান্য কিছু দেখায় না। আমরা আমাদের উপলব্ধি পিএনএলকে তাত্পর্যপূর্ণভাবে বাড়ানোর জন্য বর্তমানে উন্মুক্ত বাণিজ্য উপলব্ধি করতে পারি, তবে এটি ব্যাকস্টেটিংয়ের উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করবে। আমরা যদি পরিকল্পনার প্রতি দৃ stick় না হই, ফলাফলগুলিও নির্ভরযোগ্য হবে না।যদিও এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক কৌশল, এটি প্রসঙ্গে বিবেচনা করার মতোও। 2020 মার্চ COVID-19 ক্রাশের সময় pr 9600 থেকে 00 6700 পর্যন্ত অলাভজনক বাণিজ্য ছিল। এই জাতীয় কালো রাজহাঁস ইভেন্টটি যে কোনও ট্রেডিং সিস্টেমে বহিরাগত প্রভাব ফেলতে পারে। এই ক্ষতিটি আউটলার বা কৌশলটির কেবলমাত্র একটি উত্পাদক কিনা তা আরও পিছনে ফিরে আসার কারণ এটি অন্য কারণ।
যাই হোক না কেন, এটি একটি সহজ ব্যাকস্টেস্টিং প্রক্রিয়াটি দেখতে কেমন হতে পারে। এই কৌশলটির প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে যদি আমরা পিছনে যাই এবং আরও ডেটা দিয়ে এটি পরীক্ষা করি বা এটির উত্পাদিত সংকেতগুলি আরও শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচককে অন্তর্ভুক্ত করে।
তবে ব্যাকস্টেস্টিংয়ের ফলাফল আপনাকে আর কী দেখায়?
- অস্থিরতা পরিমাপ: আপনার সর্বাধিক sideর্ধ্বমুখী এবং অবনমন।
- এক্সপোজার: আপনার পুরো পোর্টফোলিও থেকে কৌশলটির জন্য আপনার যে পরিমাণ মূলধন বরাদ্দ করতে হবে।
- বার্ষিক রিটার্ন: এক বছরের মধ্যে কৌশলটির শতাংশ প্রত্যাবর্তন।
- উইন-লস রেশিও: সিস্টেমে কতটা ব্যবসায় জয়ের ফলস্বরূপ এবং ক্ষতির পরিমাণ কত।
- গড় পূরণের মূল্য: আপনার ভরাট এন্ট্রিগুলির গড় মূল্য এবং কৌশলটি প্রস্থান করে।
এগুলি কয়েকটি উদাহরণ এবং কোনও উপায়ে সম্পূর্ণ তালিকা নয়। আপনি কোন ম্যাট্রিকগুলি ট্র্যাক করতে চান তা সম্পূর্ণরূপে আপনার। যাইহোক, আপনি সেটআপগুলি সম্পর্কে যত বেশি জার্নাল করবেন, ফলাফলগুলি থেকে আপনাকে আরও বেশি শিখতে হবে। কিছু ব্যবসায়ী তাদের ব্যাকস্টেস্টিংয়ে খুব কঠোর হয় এবং এটি তাদের ফলাফলগুলিতেও প্রতিফলিত হতে পারে।
বিবেচনা করার জন্য একটি শেষ জিনিস হ'ল অপটিমাইজেশন। আপনি যদি আমাদের ব্যাকস্টেস্টিং নিবন্ধটি পড়ে থাকেন তবে আপনি ব্যাকস্টেস্টিং এবং ফরোয়ার্ড টেস্টিং বা কাগজের ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য জানবেন। এটি আপনার ধারণাগুলি রিয়েল-টাইম ট্রেডিং পরিবেশে যেমন বাইনান্স ফিউচার টেস্টনেটকে পরীক্ষা করতে এবং অনুকূল করতে সহায়ক হতে পারে।
সমাপ্তি চিন্তা
কোনও ব্যবসায়ের কৌশলটির ম্যানুয়াল ব্যাকটেস্ট কীভাবে করা যায় তার প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি আমরা পেরেছি। মনে রাখবেন, অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের পারফরম্যান্সের গ্যারান্টি নয়।বাজারের পরিবেশ পরিবর্তিত হয় এবং আপনি যদি আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করতে চান তবে আপনাকে সেই পরিবর্তনগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। সাধারণত, ডাটা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করাও এটি দরকারী। ফলাফলগুলি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞান আশ্চর্যজনকভাবে কার্যকর সরঞ্জাম হতে পারে।
ব্যাকটেস্টিং এবং ক্রিপ্টো সম্পর্কে আপনার এখনও প্রশ্ন রয়েছে? আমাদের কিউএ প্ল্যাটফর্ম দেখুন, একাডেমি জিজ্ঞাসা করুন যেখানে বিন্যানস সম্প্রদায়টি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে।
মতামত দিন
একটি মন্তব্য উত্তর দিন